Здравствуйте
Я недавно купила себе никон D40. До этого зеркалкой не пользовалась, поэтому куча вопросов к знатокам

И прежде всего интересно почему в режимах S и M фотоаппарат пишет "недостаточное освещение" и, сфотографировав лампочку на кадре выходит лишь тусклый огонек. Изменение светочуствительности и выдержки не помогает.

А днем и в режиме приоритета диафрагмы камера нормально снимает?

Попробуйте вот это:
1. Установите способ замера освещенности на точечный.
2. Откройте диафрагму (aperture) на максимум. (минимальное значение f)
3. Поставьте максимально-возможное ISO.
4. Поставьте камеру в режим М и наведите на объект съемки.
5. У вас в видоискателе должна быть такая шкала со знаками плюс и минус по краям. Обратите внимание на то, что она показывает. По идее, при недостаточном освещении она уходит в минус.
6. Изменяйте значение выдержки до тех пор, пока шкала в п. 5 не установится в нулевое положение.
7. Снимайте.
Обратите внимание: При съемке горящей лампочки камера будет думать про нее что она "средне-серая" и в результата на снимке будет только тусклый огонек. Скажите камере, что лампочка яркая: Крутите выдержку пока шкала (см. п.5) не окажется в позиции +2 ступени.

В следующий раз: приводите точные значения диафрагмы\выдержки\ИСО в своих вопросах.

Oleg_Volons, спасибо за советы. Разобралась!
Проблема была в несоответствии выдержки и размера диафрагмы